关于量化投资的学习和思考

数学角度看量化

在量化投资单纯从数学角度看，一个交易系统/交易模型仅仅是一个从行情序列到资金曲线的映射。

f(ts,para) = E

其中f是一个交易系统，ts是某一个投资标的（股票、期货、期权、外汇等）的行情时间序列para是交易系统的参数组，E是资金曲线。

任何一个模型都会有参数，有参数就会碰到参数寻优，过拟合等问题。

参数优化是基于历史数据进行的策略优化。而历史并不能完全重演。历史中表现优秀的参数，在交易中未必会表现很好。