买卖撤查请求
买卖报单、撤单、查询概括了所有的交易业务。这些业务都是由交易者主动发起的，并且提供必要的信息。交易者只需要传递相应参数，AlgoPlus就可以按照CTP标准组织信息并发起请求。
b"ExchangeID": b"SHFE", b"Direction": 1, b"Volume": 1
exchange_id：b"SHFE"
instrument_id：b"rb2001"
order_vol：1
买开仓
buy_open(exchange_id, instrument_id, order_price, order_vol)
卖平仓
sell_close(exchange_id, instrument_id, order_price, order_vol, is_today)
卖开仓
sell_open(exchange_id, instrument_id, order_price, order_vol)
买平仓
buy_close(exchange_id, instrument_id, order_price, order_vol, is_today)
撤单
req_order_action(exchange_id, instrument_id, order_ref, order_sysid)
查成交
req_qry_trade()
查持仓
req_qry_investor_position()
查资金账户
req_qry_trading_account()
查合约
req_qry_instrument()
买卖撤查通知
交易者发起的买卖报单、撤单请求后，期货公司柜台会推送一条响应信息，AlgoPlus的回调函数以此作为参数被调用。
OnRspOrderInsert(pInputOrder, pRspInfo, nRequestID, bIsLast)
OnRspOrderAction(pInputOrderAction, pRspInfo, nRequestID, bIsLast)
pRspInfo是一个python字典，内容如下
{
'ErrorID': 0, # 错误代码
'ErrorMsg': "", # 错误信息
}
买卖报单、撤单请求到达交易所被执行的过程中，交易所实时推送订单状态变化信息，AlgoPlus的回调函数OnRtnOrder(pOrder)以此作为参数被调用。pOrder是一个python字典，内容如下
{
'BrokerID': "", # 经纪公司代码
'InvestorID': "", # 投资者代码
'InstrumentID': "", # 合约代码
'OrderRef': "", # 报单引用
'UserID': "", # 用户代码
'OrderPriceType': "", # 报单价格条件
'Direction': "", # 买卖方向
'CombOffsetFlag': "", # 组合开平标志
'CombHedgeFlag': "", # 组合投机套保标志
'LimitPrice': 0.0, # 价格
'VolumeTotalOriginal': 0, # 数量
'TimeCondition': "", # 有效期类型
'GTDDate': "", # GTD日期
'VolumeCondition': "", # 成交量类型
'MinVolume': 0, # 最小成交量
'ContingentCondition': "", # 触发条件
'StopPrice': 0.0, # 止损价
'ForceCloseReason': "", # 强平原因
'IsAutoSuspend': 0, # 自动挂起标志
'BusinessUnit': "", # 业务单元
'RequestID': 0, # 请求编号
'OrderLocalID': "", # 本地报单编号
'ExchangeID': "", # 交易所代码
'ParticipantID': "", # 会员代码
'ClientID': "", # 客户代码
'ExchangeInstID': "", # 合约在交易所的代码
'TraderID': "", # 交易所交易员代码
'InstallID': 0, # 安装编号
'OrderSubmitStatus': "", # 报单提交状态
'NotifySequence': 0, # 报单提示序号
'TradingDay': "", # 交易日
'SettlementID': 0, # 结算编号
'OrderSysID': "", # 报单编号
'OrderSource': "", # 报单来源
'OrderStatus': "", # 报单状态
'OrderType': "", # 报单类型
'VolumeTraded': 0, # 今成交数量
'VolumeTotal': 0, # 剩余数量
'InsertDate': "", # 报单日期
'InsertTime': "", # 委托时间
'ActiveTime': "", # 激活时间
'SuspendTime': "", # 挂起时间
'UpdateTime': "", # 最后修改时间
'CancelTime': "", # 撤销时间
'ActiveTraderID': "", # 最后修改交易所交易员代码
'ClearingPartID': "", # 结算会员编号
'SequenceNo': 0, # 序号
'FrontID': 0, # 前置编号
'SessionID': 0, # 会话编号
'UserProductInfo': "", # 用户端产品信息
'StatusMsg': "", # 状态信息
'UserForceClose': 0, # 用户强平标志
'ActiveUserID': "", # 操作用户代码
'BrokerOrderSeq': 0, # 经纪公司报单编号
'RelativeOrderSysID': "", # 相关报单
'ZCETotalTradedVolume': 0, # 郑商所成交数量
'IsSwapOrder': 0, # 互换单标志
'BranchID': "", # 营业部编号
'InvestUnitID': "", # 投资单元代码
'AccountID': "", # 资金账号
'CurrencyID': "", # 币种代码
'IPAddress': "", # IP地址
'MacAddress': "", # Mac地址
}
OrderStatus取值及含义
全部成交
OrderStatus_AllTraded = b'0'
#部分成交还在队列中
OrderStatus_PartTradedQueueing = b'1'
#部分成交不在队列中
OrderStatus_PartTradedNotQueueing = b'2'
#未成交还在队列中
OrderStatus_NoTradeQueueing = b'3'
#未成交不在队列中
OrderStatus_NoTradeNotQueueing = b'4'
#撤单
OrderStatus_Canceled = b'5'
#未知
OrderStatus_Unknown = b'a'
#尚未触发
OrderStatus_NotTouched = b'b'
#已触发
OrderStatus_Touched = b'c'
OrderSubmitStatus取值及含义
#已经提交
OrderSubmitStatus_InsertSubmitted = b'0'
#撤单已经提交
OrderSubmitStatus_CancelSubmitted = b'1'
#修改已经提交
OrderSubmitStatus_ModifySubmitted = b'2'
#已经接受
OrderSubmitStatus_Accepted = b'3'
#报单已经被拒绝
OrderSubmitStatus_InsertRejected = b'4'
#撤单已经被拒绝
OrderSubmitStatus_CancelRejected = b'5'
#改单已经被拒绝
OrderSubmitStatus_ModifyRejected = b'6'
当订单有成交发生时，交易所还会推送一条成交信息，AlgoPlus的回调函数OnRtnTrade(pTrade)以此作为参数被调用。除了成交价格之外，pTrade中的其他信息在pOrder中都有。
行情数据通知
创建行情接口实例时，AlgoPlus会根据交易者传递的合约列表参数自动订阅合约。在盘中，AlgoPlus的回调函数OnRtnDepthMarketData(pDepthMarketData)以实时行情数据为参数被调用。pDepthMarketData是一个python字典，内容如下：
{
'TradingDay': b'20200113', # 交易日
'InstrumentID': b'rb2005', # 合约代码
'ExchangeID': b'', # 交易所代码
'ExchangeInstID': b'', # 合约在交易所的代码
'LastPrice': 3559.0, # 最新价
'PreSettlementPrice': 3568.0, # 上次结算价
'PreClosePrice': 3571.0, # 昨收盘
'PreOpenInterest': 1357418.0, # 昨持仓量
'OpenPrice': 3565.0, # 今开盘
'HighestPrice': 3567.0, # 最高价
'LowestPrice': 3544.0, # 最低价
'Volume': 347796, # 数量
'Turnover': 12361542250.0, # 成交金额
'OpenInterest': 1345077.0, # 持仓量
'ClosePrice': 1.7976931348623157e+308, # 今收盘
'SettlementPrice': 1.7976931348623157e+308, # 本次结算价
'UpperLimitPrice': 3782.0, # 涨停板价
'LowerLimitPrice': 3353.0, # 跌停板价
'PreDelta': 0.0, # 昨虚实度
'CurrDelta': 1.7976931348623157e+308, # 今虚实度
'UpdateTime': b'23:00:01', # 最后修改时间
'UpdateMillisec': 0, # 最后修改毫秒
'BidPrice1': 3559.0, # 申买价一
'BidVolume1': 158, # 申买量一
'AskPrice1': 3560.0, # 申卖价一
'AskVolume1': 18, # 申卖量一
'BidPrice2': 1.7976931348623157e+308, # 申买价二
'BidVolume2': 0, # 申买量二
'AskPrice2': 1.7976931348623157e+308, # 申卖价二
'AskVolume2': 0, # 申卖量二
'BidPrice3': 1.7976931348623157e+308, # 申买价三
'BidVolume3': 0, # 申买量三
'AskPrice3': 1.7976931348623157e+308, # 申卖价三
'AskVolume3': 0, # 申卖量三
'BidPrice4': 1.7976931348623157e+308, # 申买价四
'BidVolume4': 0, # 申买量四
'AskPrice4': 1.7976931348623157e+308, # 申卖价四
'AskVolume4': 0, # 申卖量四
'BidPrice5': 1.7976931348623157e+308, # 申买价五
'BidVolume5': 0, # 申买量五
'AskPrice5': 1.7976931348623157e+308, # 申卖价五
'AskVolume5': 0, # 申卖量五
'AveragePrice': 35542.50839572623, # 当日均价
'ActionDay': b'20200110' # 业务日期
}
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